Rsi estratégia média móvel

Sistema de cruzamento de média móvel com filtro RSI.

Sistemas simples têm as melhores chances de sucesso por não se tornarem excessivamente ajustados à curva. No entanto, adicionar um filtro simples a um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar sua lucratividade, desde que você também analise como isso pode alterar quaisquer riscos ou vieses embutidos no sistema. O Moving Average Crossover System com filtro RSI é um excelente exemplo disso.

Sobre o sistema.

Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida e o SMA de 100 unidades para a média lenta. Como sua média de movimento rápido é um pouco mais lenta do que o Sistema de Média Móvel Longo Único SPY 10/100, ele deve gerar menos sinais de negociação totais. Será interessante ver se isso leva a uma taxa de ganho maior.

O sistema também usa o indicador RSI como filtro. Isso é projetado para manter o sistema fora de negociações em mercados que não são tendências, o que também deve levar a uma taxa de ganho maior.

O sistema entra em uma posição longa quando o SMA de 30 unidades cruza acima da unidade SMA 100 se o RSI estiver acima de 50. Ele entra em uma posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo da SMA de 100 unidades se o RSI estiver abaixo de 50.

O sistema sai de uma posição longa se o SMA de 30 unidades cruzar abaixo da SMA de 100 unidades, ou se o RSI cair abaixo de 30. Sai uma posição curta se o SMA de 30 unidades ultrapassar a SMA de 100 unidades ou se o RSI subir acima de 70. Também implementa uma parada móvel baseada na volatilidade do mercado e define uma parada inicial na baixa mais recente para uma posição longa ou a mais alta para uma posição curta.

Um gráfico FXI diário, o ETF EURUSD, mostra as regras do sistema em ação.

30 unidades SMA cruzam abaixo de 100 unidades SMA, ou RSI cai abaixo de 30, ou Trailing Stop é atingido, ou a Parada Inicial é atingida.

Sair Curto Quando:

SMA de 30 unidades cruza acima do SMA de 100 unidades, ou o RSI sobe acima de 70, ou o Trailing Stop é atingido ou a Parada Inicial é atingida.

Resultados de backtesting.

Os resultados de backtesting que encontrei para este sistema foram do mercado euro vs dólar americano de 2004 a 2011, usando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 negociações, então definitivamente filtrou uma grande parte da ação. A questão é se filtrou ou não os bons negócios ou os ruins.

Desses 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores. Isso dá ao sistema uma taxa de ganho de 57%, que sabemos que pode ser negociada com muito sucesso, desde que a taxa de lucro também seja forte.

Os relatórios de backtesting para sistemas forex usam uma estatística chamada fator de lucro. Esse número é calculado dividindo-se o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco. Os resultados para este relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3,61. Isso significa que, a longo prazo, esse sistema fornecerá retornos positivos.

Para um ponto de comparação, o Triple Cross Average Crossover System só tinha um fator de lucro de 1,10, portanto, o Moving Average Crossover System com RSI é provável que seja três vezes mais lucrativo. Isso significa que usar um número maior para a média móvel rápida e adicionar o filtro RSI deve filtrar alguns dos negócios menos produtivos.

Esses números são ainda mais apoiados pelo fato de que o lucro médio foi um pouco maior que o dobro da perda média. No entanto, apesar dessas taxas positivas, o sistema sofreu um rebaixamento máximo de quase 40%.

Tamanho da amostra

O fato de esse sistema fornecer tão poucos sinais é tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza. Colocar menos negociações e mantê-las por períodos mais longos impedirá que os custos de transação se tornem um fator. No entanto, analisar 14 negociações que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a serem distorcidos devido ao pequeno tamanho da amostra.

Estou curioso para saber como esse sistema teria funcionado se fosse negociado em uma dúzia de diferentes pares de moedas no mesmo período de tempo. Além disso, como teria sido realizado se o backtest voltasse 50 anos ou testasse o sistema em índices de ações ou commodities? Existem estatísticas claramente positivas para garantir uma maior exploração deste sistema, mas seria tolice negociar dinheiro real com base nos resultados de 14 negociações.

Exemplo de Negociação.

Um exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto no gráfico atual do FXI. Por volta de 18 de março deste ano, a SMA de 30 dias cruzou abaixo da SMA de 100 dias. Naquela época, o RSI também estava abaixo de 50. Isso teria provocado uma posição curta em algum lugar abaixo de 36. A parada inicial provavelmente teria sido colocada acima da alta recente em 38.

Em meados de abril, o preço caiu para 34 e teríamos um bom lucro. O preço então se recuperou para quase acionar nossa parada inicial em 38 no início de maio antes de cair quase todo o caminho até 30 no final de junho. Desde então, ele se recuperou para a faixa de 34.

Em nenhum momento durante esta ação o SMA de 30 dias cruzou acima do SMA de 100 dias, e o RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhum dos dois teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço chegou perto de nossa parada inicial, não chegou a chegar lá, de modo que teria nos mantido no comércio também.

A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada, o que teria dependido de quanto de volatilidade nós definimos para permitir. Ainda é cedo para dizer se queremos ser impedidos ou não.

Sobre o indicador RSI.

O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e apareceu em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e a mudança de preço. Muitos comerciantes de momentum usam o RSI como um indicador de sobrecompra / sobrevenda.

O RSI é calculado calculando primeiro o RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos dividido pela perda média dos últimos n períodos. O valor para n é geralmente 14 dias.

RS = (ganho médio) / (perda média)

Uma vez que o RS é calculado, a seguinte equação é usada para transformar esse valor em um indicador oscilante:

Isso nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer valor acima de 70 é geralmente considerado sobrecomprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido. No entanto, uma vez que este sistema é um sistema de acompanhamento de tendência, o excesso de compra e sobrevenda não tem as suas conotações negativas habituais.

8 respostas.

ao usar um m. a. estratégia você leva em consideração a taxa de juros da moeda? também .. você usa o dólar como moeda base?

Eu tenho negociado ações antes, mas nunca forex, e eu estou tentando construir algo com python, um forex usando um 8 & gt; 20 long; 8 & lt; 20 curto, mas ainda estou querendo saber se eu preciso incorporar a taxa de juros de cada moeda no análise para o p & amp; l.

obrigado pelo seu tempo.

PS. Eu sei que o jokey é tão importante quanto o cavalo, então neste caso eu estou significando FOREX como moedas, ao contrário de futuros ou contratos a termo.

Obrigado pela sua nota. A taxa de juros bruta em si não é o bit importante. Afinal, estamos negociando pares. A moeda forte será a que tiver a maior expectativa de aumento das taxas de juros.

Eu não prestaria muita atenção às taxas de juros, pelo menos não no momento. Os comerciantes se importam muito mais com o quantitative easing do que com a taxa de juros no momento. QE é muito mais importante e perigoso.

O que é a UNIDADE da SMA? Unidade de 30 unidades SMA 100 SMA?

Você quis dizer que é período de média móvel simples?

Sim, é o período da SMA.

O primeiro período de SMA é 10. O segundo período de SMA é 100. Quando eles se cruzam, você recebe um sinal se o RSI estiver acima de 50.

Gostaria de começar agradecendo pelo seu blog e artigos muito informativos. Espero poder ajudar outros comerciantes no futuro, assim como você.

Eu construí e usei um indicador de momentum filtrado como filtro em outras estratégias em uma conta de demonstração. Eu não considerei usar o RSI, pois não gosto de usar indicadores que mostrem basicamente a mesma coisa (a maioria dos indicadores reflete o momentum de uma forma ou de outra, enquanto outros não têm nenhuma explicação racional). No entanto, depois de ler seu artigo acima, substituí meu indicador de momentum pelo RSI. Os resultados são verdadeiramente promissores, com muito menos whipsaw em comparação. Vou tentar encontrar tempo para escrever um EA e voltar a estratégia.

Por que você acha que houve uma queda tão grande? É inerente à estratégia de crossover do MA? Ou isso é causado pelo RSI?

Mais do que provável que seja ambos. Eu pessoalmente não gosto do RSI. Eu também farei uma comparação de média móvel para você no Quantilator. É a maneira mais fácil e objetiva de escolher estratégias.

Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a você por postar artigo, eu sou novo em Comércio que me ajudou a entender como tomar uma posição com base no gráfico técnico, além de fundamentos e contas da empresa.

Continue lendo este blog. É a melhor maneira de aprender.

RSI e como lucrar com isso.

Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é isso? Nosso confiável RSI. Neste artigo, vamos dar uma olhada em dois modelos de negociação que foram discutidos pela primeira vez no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. Quedas bruscas nos preços dos futuros S & amp; P E-Mini durante mercados altistas têm sido historicamente (desde o ano 2000) seguidos por reversões. Essas inversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.

Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.

Sistema RSI (2).

Podemos transformar isso em um modelo de negociação simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & P. Em suma, desejamos ir muito longe no S & amp; P quando ele experimenta um recuo em um mercado altista. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de alta e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fechar acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fecho quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias. Use um stop loss catastrófico de US $ 1.000.

O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico de como este sistema seria, juntamente com os resultados do sistema.

RSI (2) Resultados do Sistema.

Porcentagem de vencedores: 67%

Esses resultados são ótimos considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) tem agora por mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.

Estratégia RSI acumulada (2).

Larry Conners adiciona uma ligeira mudança ao modelo de negociação do RSI (2) criando um valor de RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, calcularemos um total diário em execução do RSI de 2 períodos. Nesse caso, vamos usar o total do RSI de dois períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), suaviza os valores. Abaixo está um gráfico comparando o indicador RSI padrão de 2 períodos com um indicador RSI acumulado de 2 períodos. Você pode ver o quão mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de negociações na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.

RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI acumulado (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use um stop loss catastrófico de $ 1000.

Resultados do Sistema RSI (2) Acumulados.

Porcentagem de vencedores: 67%

S & amp; P Cash Market.

Como seria o sistema RSI de 2 períodos negociando 100 ações do mercado à vista de S & amp; P de volta a 1993? Faz muito bem.

Conclusões

Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI (2) padrão, reduzindo o número de negócios, mas produziu aproximadamente a mesma quantidade de lucro líquido. Como bônus, o rebaixamento foi um pouco menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia RSI Acumulado (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.

O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema de negociação. Então, para aqueles de vocês que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um ótimo ponto de partida.

Obtenha o livro.

TradeStation RSI (2) WorkSpace.

Atualização 2013:

Um artigo adicional foi publicado em 2013, atualizando o sistema RSI e explorando-o em mais detalhes. Leia aqui.

Sobre o autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.

Ambas as estratégias parecem as mesmas para mim e não há RSI cimulativo lá, apenas um RSI regular. Além disso, 52 negociações em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.

Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Estava faltando a estratégia RSI cumulativa. Obrigado.

Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não fez o backtest dos últimos 100 anos e nos avisou. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!

[& # 8230] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado neste post), decidi testar como um indicador Cumulative DV2 funcionaria. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]

[& # 8230] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado neste post), e os resultados do meu Cumulativo DV2 (encontrado neste post) eu decidi testar como um [& # 8230;]

Depois de ler o seu artigo, fiquei imaginando como o stop-loss de $ 1000 é garantido ao comprar pelo preço de fechamento?

Nenhuma parada é garantida. Isso faz parte do risco de manter negociações quando o mercado está fechado.

Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos e o sistema não é lucrativo.

Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais são os resultados simulados verdadeiros baseados em suas corridas?

Porque não se pode controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Por favor execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.

Se os intervalos de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados com uma perda maior do que a nossa parada. Remover a parada produz "melhor" # 8221; resultados. Eu também tenho negociado um sistema semelhante que perfura o gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe, é rentável. Encorajo-vos a testar o conceito na sua própria plataforma. Obrigado!

Ou uma condição de perda de US $ 1000 precisa ser removida quando executada pelo preço de fechamento.

Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre acumular RSI (2):

Isso é muito simples se você quiser o total em execução de um RSI Suavizado não-Wilder:

Você está testando por 15 minutos e por que você sai aos 65 anos?

Não estou testando um período de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achei razoável. Claro que você está livre para testar e modificar o parâmetro ao seu gosto.

Oi Jeff, eu sou um trader novato e eu estou querendo saber como podemos realmente comprar quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. como declarado para as regras no RSI (2) ??

Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar ações de amanhã no preço de fechamento de hoje?

Boa pergunta. Se você negocia futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente negociando futuros e colocando ordens no final do dia é simples. O mercado fecha, seu programa de computador calcula os resultados e faz o pedido. Como os mercados futuros estão abertos após o término da sessão diária, seu pedido é preenchido. Para ações dentro da TradeStation, você pode simplesmente fazer com que seu sistema calcule os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito via programação ou ajustando os tempos de sua sessão na sua plataforma de negociação. Seu pedido é feito antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do fim do dia. Espero que ajude.

Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!

Jeff, muito obrigado por postar isso. Ame seu blog.

Re este sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você já testou isso indo além de 90?

Olá JB. Desculpe pelo longo atraso em voltar com você. Eu esqueci seu comentário. Eu fiz alguns testes com pouco tempo e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena investigar novamente, como tem sido há muitos anos. Obrigado pela ideia de um artigo futuro!

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Este indicador simples faz dinheiro de novo e de novo.

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Estratégia de entrada de crossover RSI para mercados de tendências.

O RSI é um indicador versátil e pode ser usado para fornecer sinais de entrada durante uma tendência. Para obter os sinais, uma média móvel é aplicada ao RSI. Isso é feito facilmente em plataformas de gráficos gratuitos, como os freestockcharts. Basta adicionar o RSI ao seu gráfico, clicar no menu suspenso ao lado de & # 8220; RSI & # 8221; e selecione & # 8220; Adicionar Indicador. & # 8221; Na lista que aparece, escolha "média móvel". # 8221;

Configurações RSI.

A configuração padrão do RSI é 14, embora isso seja normalmente usado em gráficos diários, portanto, se você estiver negociando um período de tempo mais curto, precisará fazer algumas experiências. Para os exemplos abaixo, usei um gráfico horário com um RSI de 21 períodos, junto com uma média móvel de 10 períodos do RSI. Isso pareceu produzir sinais comerciais decentes assim que a tendência foi estabelecida.

Diretrizes da estratégia de tendência do RSI.

Para aplicar a estratégia, uma tendência deve estar em vigor. Para uma tendência de alta, estamos à procura de máximos de swing mais elevados e de baixos de swing no preço. Para uma tendência de baixa, estamos à procura de mínimas de oscilação mais baixas e de preços mais baixos.

As negociações são feitas apenas na direção da tendência. Para uma tendência de alta só levar longos. Para uma tendência de baixa, use apenas calções (puts). Durante uma tendência de baixa, o RSI deve se movimentar acima de 60 para indicar um recuo. Quando o RSI cruzar abaixo de sua média móvel (pode ser em qualquer número, contanto que o RSI esteja acima de 60 ou esteja acima de 60 recentemente), falhe. Durante uma tendência de alta, o RSI deve se mover abaixo de 40 para indicar um recuo. Quando o RSI cruzar acima de sua média móvel (pode ser em qualquer número, contanto que o RSI esteja ou tenha ficado abaixo de 40 recentemente) vá longo. Dê o preço pelo menos dois ou três bares (qualquer que seja o tempo que você está negociando) ou mais antes de considerar uma saída. Isso dá ao preço algum tempo para se mover a seu favor.

A Figura 1 mostra como essa estratégia de entrada do RSI poderia ser usada em uma tendência de alta.

Figura 1. Sinal de Compra RSI.

A tendência é alta, então estamos apenas procurando por sinais de compra. O RSI cai abaixo de 40 (linha amarela horizontal no RSI) indicando um recuo. Uma vez que o RSI caiu abaixo de 40 nós compramos a próxima vez que o RSI (linha vermelha) cruza acima da média móvel (linha branca).

A Figura 2 mostra como essa estratégia de entrada do RSI pode ser usada em uma tendência de baixa.

Figura 2. Sinais de Venda do RSI.

O EUR / USD está em tendência de baixa, portanto apenas posições curtas (put) são consideradas. Mesmo que o preço esteja se movendo na maior parte da esquerda para o meio, para o gráfico, a tendência geral é baixa. Portanto, podemos ainda tomar posições curtas, pois a tendência de baixa ainda está em jogo.

Quando o RSI se move acima de 60, indica um recuo. Uma vez que o RSI tenha se movido acima de 60 (linha horizontal amarela), seremos menores na próxima vez que o RSI (linha vermelha) cair abaixo de sua média móvel (linha branca).

O nível 40 durante uma tendência de alta e o nível 60 durante uma tendência de baixa atuam como filtros de negociação. Ao esperar que o RSI ultrapasse esses níveis, estamos entrando na negociação durante um recuo na direção de uma tendência maior. Quando o RSI cruza sua média móvel, sinaliza que a tendência provavelmente está sendo retomada.

Este é apenas um método de entrada. Se a negociação de mercados tradicionais colocar um stop loss acima da alta recente para posições vendidas e abaixo da baixa recente para posições longas. Uma ferramenta de expansão Fibonacci poderia ser usada para encontrar preços-alvo. Se os binários de negociação você precisar isolar o tempo de expiração adequado, fazendo um pouco de pesquisa sobre quanto tempo leva para o preço para tipicamente entrar no dinheiro.

Cada par ou mercado também pode funcionar melhor com configurações de RSI ligeiramente diferentes. Depois de encontrar uma tendência, mexer um pouco nas configurações para encontrar aquelas que funcionam de forma consistente com o par, o prazo e o mercado.

Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de testes de retorno!

Estratégia de negociação do indicador RSI & # 8211; 5 sistemas.

Indo para o indicador de sobrevenda excessivamente por excelência!

O indicador RSI é uma amante cruel!

Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,

apenas para drenar seu saldo de conta de negociação em uma série de terríveis greves de stoploss, mesmo achei que o indicador disse COMPRA!

Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e não confiáveis.

Eles podem parecer amigáveis ​​e acessíveis no começo, apenas para morder sua mão apenas quando você estiver mais confortável!

O indicador RSI é geralmente o ir para o oscilador para o trader iniciante ao decidir entrar nessa primeira negociação.

Existe uma razão simples e válida para isso;

O indicador RSI é simples de ler e entender.

e “APARECE” obter ótimos resultados quando receber o back-test visual!

(Vamos lá, admita, todos nós já fizemos! Vamos dar uma rápida olhada no indicador do RSI em busca daquele doce viés de confirmação quando estamos ansiosos para fazer uma troca.)

É quase impossível resistir ao chamado da sirene de um sinal de negociação do nosso indicador favorito.

Mas aproximar-se do comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta, eventualmente!

Neste artigo eu vou te ensinar como evitar algumas das principais armadilhas que afligem a maioria dos traders iniciantes quando se trata do indicador RSI.

Eu vou mostrar algumas coisas importantes:

Eu vou quebrar o indicador RSI para que você entenda da cabeça aos pés. Eu explicarei as 5 principais estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que elas significam e como negociar usando-as. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e ver como elas realmente se realizaram, usando uma conta inicial de amostra de $ 1000, e uma estratégia sensata de stoploss.

Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,

VOCÊ SERÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação do RSI para gerar sinais de negociação,

da próxima vez que a sirene ligar, você pensará duas vezes antes de fazer essa troca!

cálculo do índice de resistência relativa.

Estes são os principais detalhes sobre como o indicador RSI é construído.

Na realidade, seu software de gráficos fará esse cálculo para você, é para isso que serve a tecnologia!

1: Escolha o número base de períodos nos quais basear o estudo.

2: compare o preço de fechamento de hoje com os de ontem.

3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.

4: adicione todos os movimentos para baixo entre os preços de fechamento.

5: calcular o EMA (média móvel exponencial) dos movimentos de preços para cima e para baixo.

6: calcular a força relativa,

RS = Movimentos de Preço Ascendente da EMA / Movimentos de Preço Descendente da EMA.

7: Calcular o Índice de Força Relativa (RSI):

Definição de RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?

O indicador RSI Definitivamente tem um aumento em relação ao seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.

Em vez dos extremos flutuantes relativos, digamos, dos osciladores Momentum ou Rate of change.

Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar ao julgar um período de ação de mercado para outro.

O indicador RSI também é mais suave do que os irmãos mais velhos. Como ele usa a média móvel exponencial, ele tende a ser menos irregular e mais consistente.

Em geral, o RSI é interpretado da seguinte forma;

Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço será considerada fraca e possivelmente sobrevendida.

Se estiver lendo acima de 70, o ativo estará após uma forte tendência de alta e poderá estar sobrecomprado.

Porque o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação do preço, então a tentação é usá-lo para colocar negócios contrários,

Comprar quando o indicador cruza 30 para cima significa que você está contando com a reversão da tendência e lucrando com isso. O mesmo se aplica à venda quando o RSI desce abaixo de 70 e, usando isto, um sinal de que o mercado está a inverter de uma forte tendência de subida.

A vida nunca é tão simples assim, e mais frequentemente do que não, você vai achar que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruinoso para você saldo da conta.

Novos traders tendem a gravitar para o RSI quando tentam se aprofundar na análise pela primeira vez.

É fácil de entender e fácil de entender, tem níveis fixos de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto em períodos mais longos,

Eu posso ver porque é tão atraente para todos nós,

No entanto, você não pode ignorar as falhas do hugh do indicador RSI em uma forte tendência!

Pode ficar em 90 por dias a fio,

dançando acima da linha de compra excessiva como se estivesse na velocidade em uma rave em Londres em 1992!

Isso não é bom para o comerciante iniciante que pressionou o botão de venda sem colocar uma parada!

Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!

Aqui estão algumas lições rápidas:

Aguarde a conformação antes de considerar uma negociação,

O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.

Não pule para a direita quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia abaixo da linha de sobrecompra para pelo menos dar um nível de stoploss para trocar.

Assista ao Centreline para confirmação de tendência.

Se a linha RSI atingir um extremo e, em seguida, retornar à linha central, é uma indicação melhor de um ponto de virada na tendência. Esperar que isso aconteça pode cortar aqueles negócios impulsivos desagradáveis!

É comum que os operadores técnicos observem a linha de centro para mostrar mudanças na tendência,

Se o RSI for acima de 50, então é considerado uma tendência de subida de alta, e se estiver abaixo de 50, então uma tendência de descida de baixa está em jogo.

Teste de retorno de estratégia RSI simples:

Durante o último ano de negociação em EUR / CHF houve:

Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.

Vamos ver como isso funcionou para ele!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.

que é um ganho de 300 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 150 pontos.

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.

que é um ganho de 220 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

este sinal levou a um declínio de 100 pontos.

enquanto dispara uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

No total, o comerciante fez um ganho de 220 pontos em sua conta de negociação em 8 negócios.

Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 comércios perdedores.

Como usar o indicador rsi na negociação forex.

Para obter o valor real do indicador RSI e aproveitar seus benefícios,

Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.

Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para eliminar muitos sinais falsos.

Balanços de falha;

Como eu mencionei acima,

O problema enfrentado por cada comerciante que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar do fato de que ele atingiu uma leitura extrema,

Pode até mesmo deixar o nível de preços para trás na distância, dependendo da força da tendência.

Por essa razão, surgiu o conceito de falha do swing, para interpretar melhor o índice.

Há tanto a oscilação de baixa quanto a de alta.

Um swing de falha bearish & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e depois volta abaixo da marca de 70 novamente.

Neste caso, uma posição curta será inserida somente depois que o RSI for cortado pela linha 70 a partir do topo.

O swing da falha bullish & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobrevenda a 30 e, em seguida, rallies novamente e sobe acima da linha 30 novamente.

O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para ir muito tempo.

Divergência:

A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está à deriva mais baixo, mas o RSI começa a subir.

Isso pode significar que o preço está se aproximando de um fundo e provavelmente vai aparecer em breve.

A divergência negativa acontece do lado oposto, o preço está subindo, mas o RSI parou e está começando a baixar.

Quando isso ocorre, é provável que o preço pare de subir logo depois. E então siga o RSI abaixo.

Confirmação de tendência:

O RSI pode ser útil como uma ferramenta para confirmação de tendências.

Em um ambiente de forte tendência ascendente, o RSI raramente cai abaixo de 40 e, na maioria das vezes, permanece na faixa de 50 a 80.

O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.

Nesse caso, o intervalo ficará abaixo da linha central e atingirá a extremidade inferior do indicador.

Indicações de sobrecompra e sobrevenda:

as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para oversold é 30.

isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.

Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas seguidas antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.

Cruzamento da linha central:

Quando o RSI cruza a linha de centro, é um sinal mais forte de que uma mudança de tendência aconteceu do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas 70-30.

Quando o indicador cruza a linha de centro para cima, isso significa que os ganhos médios estão excedendo as perdas médias durante o período.

O oposto é verdadeiro para uma cruz descendente.

Quando ocorre uma cruz de linha de centro, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retirada de preço.

Quebras de linha de tendência do RSI:

A linha RSI em si pode ser interpretada por análise de linha de tendência.

É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.

Por exemplo, em um mercado de tendência ascendente,

Desenhe uma linha conectando as quedas na linha RSI, se o RSI quebrar essa linha de tendência para baixo, é um indicador antecipado de uma mudança iminente.

Uma quebra da linha de tendência do RSI geralmente precede a quebra da linha de tendência do preço em um gráfico de preços.

Estratégias de negociação de índice de força relativa.

Estratégias compostas de RSI:

Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.

É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra outro, isso ajudará a eliminar muitos sinais falsos.

Existem alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem se provar melhores sinais de negociação.

Todas as estratégias de negociação acima devem ser sempre usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos.

RSI, englobando a estratégia de castiçal:

Nesta estratégia de negociação,

Nós combinamos o indicador RSI junto com um bastão de vela envolvente.

Esta estratégia irá gerar muito menos trades para que você possa estender a posição de stop loss.

Apenas entre no mercado sempre que o RSI der um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado pela vela de subida ou subida.

Feche a posição em uma quebra sólida da linha RSI oposta.

O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.

depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.

este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.

que é um ganho de 550 pontos na sua conta!

O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.

depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.

este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.

que é um ganho total de 725 pontos na sua conta em dois negócios!

que é um desempenho sólido por qualquer um padrão.

Nesta estratégia de negociação,

Nós combinamos o indicador RSI com o MACD.

Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI fornecer um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por um cruzamento de linha de sinal MACD.

E feche a posição se um dos indicadores fornecer um sinal de saída.

O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera por uma linha de sinal cruzada para confirmar o sinal.

depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.

este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.

Este indicador de combinação não gerou mais negociações no período de tempo acima.

RSI + MA Cross:

Nesta estratégia de negociação,

Colocamos uma negociação quando o RSI fornece um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é suportado por um cruzamento das médias móveis.

Feche a posição em uma divergência de RSI.

Embora este sistema de negociação tenha chegado perto, ele não gerou nenhum sinal durante o período de 16 meses!

Acho que podemos contar este como um sistema comercial útil.

Banda RSI Bollinger:

Nesta estratégia de negociação,

Nós combinamos o indicador RSI junto com um aperto de banda Bollinger.

Primeiro, esperamos que uma compressão de Bollinger ocorra em um gráfico diário, o squeeze deve chegar a 150 pontos ou mais.

Somente entre no mercado sempre que o RSI der um giro de falha de sobrecompra ou sobrevenda.

que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.

Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.

Então uma vela diária toca a parte superior do Bollinger.

Feche a posição em uma divergência de RSI.

Mais uma vez, este sistema de negociação não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar também este sistema!

Então você tem isso!

Aqui estão os resultados dos testes anteriores dos 5 sistemas de negociação;

Estratégia RSI simples = No total, este sistema alcançou um ganho de 220 pontos em 8 negociações, 2 operações vencedoras e 6 operações de perda. RSI, estratégia candlestick = No total, este sistema obteve um ganho de 725 pontos em 2 negociações, 2 negociações vencedoras e 0 negociações com perdas. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema fez um ganho de 400 pontos em mais de 1 trades, 1 comercio vencedor e 0 comércios a perder. RSI, MA Cross strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger band strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos,

É claro que o melhor sistema neste teste de retorno é a estratégia RSI candlestick. Não deu muitos sinais de negociação, mas quando isso aconteceu, eles eram sinais fantásticos.

E pense sobre isso;

O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?

A estratégia vencedora acima fez cerca de 100% (dependendo do valor do $ / pip / ou tamanho do lote) em seu capital inicial, enquanto arrisca cerca de 10 & # 8211; 15% em cada um dos dois negócios.

Isso é uma boa comida para pensar!

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Autor: E. Glynn.

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Média móvel no RSI.

Média móvel no RSI.

(Originalmente publicado em 21/07/2011)

Agora que sabemos os intervalos de RSI que nos ajudam a identificar a tendência atual, o próximo passo é descobrir como identificar a parte mais explosiva do movimento. Esta seria a fase de aceleração de uma tendência. Usando os limites de alcance e adicionando médias móveis, você pode obter a confirmação de uma tendência, mas também pode receber um sinal quando a tendência for acelerar. As duas médias móveis usadas para essa parte da análise são a média móvel simples de 9 períodos (sma) e a média móvel exponencial de 45 períodos (ema). As mesmas médias móveis são usadas no preço na maioria dos gráficos. Esta ideia funciona seguindo as médias móveis do indicador à medida que se movem com o indicador usando 40, 50 e 60 como níveis de sinal para a tendência. Agora, o sinal realmente depende de qual direção a média se move não apenas em qual zona ela está sentada em um ponto no tempo. Usando o 9sma para a tendência mais curta e o 45ema para medir a tendência de longo prazo, há duas perspectivas distintas do movimento. Eu ocultei o RSI real nesses gráficos para me concentrar melhor nas médias. Então, quando o 9sma se move mais de 40, sua tendência está aumentando. Quando se move mais de 50 a tendência é confirmada, mas uma vez que se move mais de 60 você deve ver aceleração quase imediata para o lado positivo em muitos casos. O mesmo funciona ao contrário, então quando o 9sma se move abaixo de 60 então a tendência está mudando de cima para baixo ou para baixo, abaixo de 50, então você deve estar tendendo para baixo e abaixo de 40 você verá aceleração para baixo. Vamos ver isso em ação. Este primeiro gráfico é de $ AMAT e tem sinais de ambos os lados para olhar e ter uma ideia dessa ação. Clique em qualquer um dos gráficos para abrir em uma nova página para melhor visualização.

Nos gráficos abaixo vamos nos concentrar mais nos 40 e 60 cruzamentos. As linhas que mostram uma cruz acima de 60 ou abaixo de 40 antecipando a aceleração são as mais grossas e denotadas por setas azuis (ignore os outros símbolos que são outros sinais que eu tenho programado nestes gráficos). Os movimentos acima e abaixo de 50 (marcados com linha pontilhada) são mais importantes quando o 9sma não se move fora dos limites 40 e 60 para dar um sinal normal. Os gráficos vêm do StockTwits 50 para tendências fortes e vários setores para tendências de baixa, para que possamos cobrir ambas as direções.

Primeiro, vemos o $ GTLS em alta, com alguns sinais decentes ao longo do caminho. Um valor-chave para essa análise é que o sinal de aceleração acerta na hora em que muitos diriam que o indicador está sobrecomprado e alto demais. Observe também que os sinais de tendência de baixa não eram tão poderosos aqui mostrando a força da tendência de alta.

O $ JAZZ também está apenas dando alguns sinais mais fortes, mas o do meio é um monstro. Observe que o 9sma laranja não se moveu abaixo de 60 durante toda a corrida. O sinal mais recente foi definitivamente lucrativo, mas ainda é preciso ver quanto isso renderá.

Um par de coisas para notar nos gráficos abaixo é que os sinais são mais prevalentes e erráticos, o que é normal para movimentos descendentes. Isso significa que você precisa ajustar suas regras sobre como negociar como deveria com qualquer momento que estiver em curto. Um exemplo disso seria usar uma barreira para iniciar o nível de barreira curto e diferente para sair ou alguma outra medida de gerenciamento de risco. No lado curto, o gerenciamento de riscos deve ser sempre mais rigoroso.

Aqui nós olhamos para $ BAC (post original rotulado erroneamente este $ F) e vemos que existem muitos outros sinais que podem te dar a volta, mas a orientação geral foi bem sólida. Em muitos sinais você pode ter que suportar um retrocesso antes de ir mais baixo, mas isso está em falta para você. Além disso, se você tivesse um gerenciamento de risco diferente e tomasse o sinal original no início de cada perna, poderia ter permanecido no negócio por algum tempo, dependendo de sua tolerância à volatilidade.

$ DLB também está em tendência de baixa e tem sido por um tempo, mas este gráfico nos deu fortes sinais em ambos os lados. Você pode ver que no lado esquerdo do gráfico há uma boa experiência da qual você poderia ter lucrado, mas como esse é um gráfico das tendências de baixa, vamos dar uma olhada neles. Existem três sinais de aceleração, os quais teriam lhe dado um curto lucro. O sinal de aceleração em janeiro deste ano teria produzido resultados monstruosos. O último sinal também foi sólido.

Agora, vamos olhar para todos esses gráficos e olhar mais de perto para o 45ema azul. Você pode ver que essa média se move mais devagar e é menos provável que ultrapasse 60 ou abaixo de 40, mas quando isso acontece você geralmente tem um movimento mais forte. Essa análise da média móvel também parece ter mais sucesso como uma ideia autônoma no lado longo, mas quando usada com outras análises pode certamente agregar valor em qualquer direção. Muitas vezes eu vou usá-lo para ajudar a confirmar o que estou vendo no 9sma simplesmente olhando para a inclinação do 45ema. Eu não marquei esses sinais, mas você pode ver que eles tendem a seguir a tendência mais longa.

Outra boa maneira de usar essas médias móveis no RSI é observar os crossovers e convergências quase como um MACD do RSI. Você pode ver claramente no gráfico F, bem como outros que muitas vezes o 9sma encontrará suporte ou resistência no 45ema adicionando boas informações sobre onde você está na tendência.

Tal como acontece com a maioria das análises técnicas, isso pode ser usado em qualquer segurança e em qualquer período de tempo, portanto, esta informação e faça alguns testes para ver como isso pode ajudar a sua negociação. Agora, se você está trabalhando com gráficos ou muitas outras opções de gráficos e só pode traçar uma das médias móveis eu iria com o 9sma, mas realmente essa decisão depende do seu estilo de negociação.

Na próxima parte, discutiremos os sinais mais originais de Andrew que ele desenvolveu no RSI, à medida que explicamos as reversões positivas e negativas.

Boa sorte, está lá para fazer!

Para obter todas as minhas postagens e gráficos, siga-me no @gtlackey no StockTwits ou no Twitter.

Por favor, envie todas as perguntas ou feedback para tommy @ blfgria. Você também pode obter mais informações sobre os seminários de Andrew no cardwellrsiedge.

(Todos os dados de mercado acima são derivados de Stockcharts, Esignal e Reutersdatalink)

O BLFG não é afiliado ao Cardwell Financial Group.

Não há garantia de que as opiniões expressas nesta comunicação se tornem realidade. Investir no mercado de ações envolve risco e perda potencial de principal. Estratégias de investimento devem ser cuidadosamente pesquisadas e entendidas antes da implementação e nada disso deve ser interpretado como uma recomendação.

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Sobre o autor.

é um Técnico Chartered Market (CMT) e Certified Financial Planner (CFPr) em Greensboro, Geórgia (fora de Atlanta). Sócio fundador do Barber Lackey Financial Group, LLC, um Consultor de Investimento Registrado. No entanto, este blog não é afiliado ao BLFG e não faz recomendações para comprar vender ou manter quaisquer valores mobiliários.

3 Comentários.

Artigo agradável e muita introspecção & # 8230; Qual é o período de tempo do RSI que você usa para isso?

Obrigado. Eu praticamente só uso 14. Eu não vejo a necessidade de mudá-lo para os outros. Eu brinquei com isso no passado e nunca tive uma visão melhor. Andrew também sugere deixá-lo como toda a sua pesquisa é baseada em 14 também.

Plok talus

OBRIGADO POR ESTE GRANDE ARTIGO. VOCÊ PENSA QUE É POSSÍVEL USARO INDICADOR MÉDIO DE RSI MOTOR COM FUTUROS E OPÇÕES DE PATRIMÔNIO. AGRADECEMOS ANTECIPADAMENTE A SUA RESPOSTA.

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Médias Móveis e o RSI: Duas Estratégias de Saída para Traders de Curto Prazo.

Parabéns! Você comprou um mercado sobrevendido!

Há muitas coisas que você notará sobre o seu mercado sobrevendido & # 8211; se é uma ação de sobrevenda que fechou em baixa por vários dias consecutivos, ou perdeu mais de 10% em um curto período de tempo, ou um fundo de ETF PowerRating negociado em bolsa (ETF).

Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de estratégia de estoque de RSI de 2 períodos. Incluem-se dezenas de variações de estratégia de estoques totalmente quantificadas e de alto desempenho baseadas no RSI de 2 períodos.

A primeira é que ninguém que você conheça entenderá porque você a comprou. O fato é que os mercados mais vendidos não parecem muito atraentes para o comerciante médio que tende a preferir a compra alta, a venda mais alta. estratégia de momentum para negociar ações.

O único problema com essa abordagem, como você provavelmente sabe como uma grande probabilidade, significa que o trader baseado em reversão é uma pesquisa quantificada, pouco documentada e quantificável para apoiar essa abordagem à negociação de curto prazo. Embora muitos tenham tido sucesso como comerciantes de breakout no estilo do momento, muitos traders médios se esforçaram para reproduzir esse sucesso em suas próprias negociações.

Figura 1. O ^ SPY ^ mostrado acima em um exemplo de uma saída de alta probabilidade usando um close acima da média móvel simples de 5 dias.

Esta é uma área onde a negociação de alta probabilidade em ações e ETFs realmente brilha. Seja através de ferramentas como o Stock ou ETF PowerRatings, os traders de curto prazo podem fazer negociações baseadas em reversão de alta probabilidade (comprando a venda e vendendo a compra, como diz o fundador e CEO da TradingMarkets, Larry Connors). .

Mas se você comprar seus mercados oversold porque eles têm múltiplos fechamentos inferiores, grandes downs baixos ou High Stock ou ETF PowerRatings, uma questão que sempre dificulta novos traders de alta probabilidade: como eu saio?

Figura 2. Observe aqui que o QQQQ ^ se fecha acima de sua média móvel de 5 dias um dia antes de fechar com um RSI de 2 períodos de mais de 70, na esteira dessa entrada de alta probabilidade do último verão.

Eu abordei essa ideia em várias colunas ao longo dos anos. Mas com os futuros do índice de ações sugerindo alguma força na segunda-feira, aqui está uma atualização sobre as duas principais estratégias de saída para os traders de alta probabilidade & # 8211; incluindo traders PowerRatings.

1. A Média Móvel de 5 Dias: Uma das estratégias de saída mais básicas e diretas que testamos em ações e ETFs é um fechamento acima da média móvel de 5 dias. A vantagem da saída da média móvel de 5 dias é que é muito fácil rastrear e aplicar & # 8211; mesmo para traders não especialmente confortáveis ​​ou familiarizados com análises técnicas.

2. O RSI de 2 períodos: Talvez nossa estratégia de saída favorita se baseie no Índice de Força Relativa (RSI) de 2 ou 2 dias. Aqui, procuramos que o mercado feche com uma leitura de RSI sobre-comprada, normalmente mais de 70, como nosso sinal para sair de ações ou ETFs comprados após um recuo.

Uma das coisas que muitos traders gostam sobre o RSI de 2 períodos em relação à média móvel de 5 dias como estratégia de saída é que às vezes a estratégia de saída do RSI permite que o trader permaneça em um trader por mais tempo que a saída da média móvel. Essa diferença não é esmagadora e, novamente, ambas as estratégias de saída foram bem testadas.

Vou alertar os comerciantes, no entanto, para evitar mudar as estratégias de saída em meados de negociação. Decida qual estratégia de saída você usará ANTES de entrar na negociação. Consistência em sair de negociações é tão importante quanto ser coerente com a forma como você faz negócios em primeiro lugar.

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David Penn é editor chefe da TradingMarkets.

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